Topix core30で2018年版ダウの犬を投資金額に合わせて等金額投資額を自動算出する

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Topix core30の2018年時点高配当利回りから「ダウの犬」戦略とは?

米国で有名になった投資手法です。投資方法はきわめてシンプルです。(1)NYダウ採用銘柄(30銘柄)を配当利回りの高い順に並べ、上位10銘柄を選びます。その10銘柄に等しい金額投資をします。(2)1年後に、もう一度NYダウ採用の配当利回り上位10社をスクリーニングします。1年前に投資した銘柄で、上位10社から外れた銘柄を売却し、代わりに新規に上位10社に入った銘柄を買います。(3)1年ごとに、上記の方法でリバランス(銘柄入れ替え)を続けます。これだけです。このシンプルな投資方法で、NYダウを上回るパフォーマンスが出ることが多かったので、「ダウの犬」戦略は有名になりました。出典 楽天証券 - 「ダウの犬」を手なずけよう。日本の好配当利回り株の選び方

ダウの犬もある程度機械的に株などで資産運用しますが、「WealthNaviアプリのAIで資産運用を任せるか、ダウの犬日本版などを活用しご自身で資金を増やしてみるか」の記事にあるロボットアドバイザー(金融アルゴリズムを使用した)による資産運用の手法もあるようです。

Topix core30一覧からpythonを使って等金額投資額を自動算出する

Topix core30から高配当利回り上位10銘柄を抽出し、投資金額50万、100万、200万、300万、400万、500万、1000万、2000万、5000万、1億円から等金額投資の額を自動算出してみました。

2017年12月12日時点でのTopix core30の上位10銘柄の場合、投資資金として400万円以上ないと等金額投資するのは難しく、分散させる銘柄が少なくなります。挙動としては投資金額が最低購入額の合計に満たない場合は銘柄5つで計算するようにしています。このあたりは改善できるかもしれませんがおまけ程度で、金多い人が結局分散できて、金あるなら分散させなくてもという気もしますが、金少ない人はどういう手法でも辛いですね・・・

本来なら金額は好きに設定できるようにしたかったのですが、サーバー側でpythonで必要な機能を追加する際管理者権限がなかったり、私の知識不足でインストールできない計算に必要なのがあったりのパターンで、ローカルで実行した結果のため金額指定は固定となっております。

また、参考サイトでは「業種バランスを考えながら」組んだポートフォリオの一覧もありますが、業種など金額以外でのバランスは考慮していません。

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2019年10月03日:更新日

ダウの子犬とは

ダウ構成銘柄のうち、高配当利回り上位10銘柄のことをダウの犬と呼ぶようですが、

さらにそのうち株価の安い5銘柄から構成する場合はダウの子犬と呼ばれているようです。

Topix core30、日本版のダウの犬再現に使用している線形計画問題とは

線形計画問題とは、目的関数と制約条件が1次式で表される最適化問題。 たとえば、 コストと利益が異なるいくつかの製品を、決まった数量作るときに、利益が最大になるような量の組み合わせを見つける。 パズルを解く などが線形計画問題の一つ出典 qiitay記事より - PuLP による線型計画問題の解き方ことはじめ

Topix core30の高配当銘柄一覧から自動算出する箇所を理解して使っているわけではないので、指定した金額を少し超えてしまうのは許容範囲なのかと考えますが、例えば300万円以内指定でも大幅に金額が超えたりするみたいです(2017年12月21日時点の結果より)。

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